期貨主力合約是什么意思?

1、所謂主力合約指的是成交量更大的合約。因?yàn)樗鞘袌?chǎng)上最活躍的合約，所有投機(jī)者基本上都在參與這個(gè)合約。也有說(shuō)法是主力合約是持倉(cāng)量更大的合約，因?yàn)橥ǔ?lái)講，持倉(cāng)量更大的合約也是成交量更大的合約。

2、期貨主力合約的意思是指市場(chǎng)上最活躍，也是最容易成交的合約。一般情況下，持倉(cāng)量更大的合約，成交量也是更大的，持倉(cāng)量、交易量與品種活躍度成正比，建議投資者首選活躍度較高的品種進(jìn)行交易。

3、期貨主力合約并不是一個(gè)公允的概念，也不是特定的某些合約；它指的是市場(chǎng)上持倉(cāng)集中，流動(dòng)性好的合約。

4、主力合約是指某一品種在期貨市場(chǎng)上最為活躍的合約。大多數(shù)交易員和機(jī)構(gòu)投資者在進(jìn)行交易時(shí)，都會(huì)選擇交易該品種的主力合約，因?yàn)檫@個(gè)合約的市場(chǎng)深度更大、交易活躍度更高、流動(dòng)性最強(qiáng)。

5、期貨主力合約指的是持倉(cāng)量更大的合約。一般情況下，持倉(cāng)量更大的合約，其成交量也是更大的。每次在股價(jià)上漲或者下跌的時(shí)候，總有不少股民朋友把主力資金的凈流入或凈流出用來(lái)當(dāng)作股價(jià)走勢(shì)判斷的依據(jù)。

期權(quán)50ETF里面的1905,1906,1909,1912是什么意思

1、ETF期權(quán)是以上證50為標(biāo)的物的上證50etf交易型指數(shù)基金為標(biāo)的衍生的標(biāo)準(zhǔn)化合約。在期權(quán)買(mǎi)賣中，期權(quán)權(quán)力方（買(mǎi)方）向期權(quán)責(zé)任方（賣方）付出必定的權(quán)力金，以此來(lái)取得期權(quán)合約所賦予的權(quán)力。

2、ETF期權(quán)，全稱是上證50ETF期權(quán)，是以50ETF為標(biāo)的物設(shè)計(jì)的期權(quán)衍生品。50ETF期權(quán)包含了上證50指數(shù)、上證50ETF指數(shù)基金、以及期權(quán)的概念。

3、以下是我的看法：上證50ETF期權(quán)的定義 在了解什么是上證50ETF期權(quán)之前，我們首先要對(duì)上證50ETF進(jìn)行了解，上證50ETF其實(shí)就是以上證50成分股為標(biāo)準(zhǔn)的，讓投資者進(jìn)行投資的指數(shù)基金。

4、而50ETF期權(quán)就是可以在某個(gè)特定時(shí)間、特點(diǎn)價(jià)格可以買(mǎi)入或賣出的緊密跟蹤上證50指數(shù)的基金。上證50ETF則是指以上證50指數(shù)成分股為標(biāo)的指數(shù)基金，像交易股票一樣，輸入上證50ETF的代碼，就可以知道當(dāng)前價(jià)格情況。

5、對(duì)于期權(quán)的買(mǎi)方來(lái)說(shuō)一手的期權(quán)行權(quán)權(quán)利金是等于成交價(jià)乘以10000的，上證50etf期權(quán)的權(quán)利金就需要乘以10000。在期權(quán)交易的時(shí)候還需要支付額外的手續(xù)費(fèi)用(雙向收費(fèi))。

為什么期貨主連不能買(mǎi)入

因?yàn)槠谪洉?huì)到期，到期了就沒(méi)有了。這點(diǎn)不象股票上市了就一直在那里，你可以查閱幾年前的行情。每個(gè)期貨合約只存在幾個(gè)月。那么你想看看它的長(zhǎng)期趨勢(shì)就只有看“連續(xù)”。

可以。主連是主力合約的連續(xù)價(jià)格，即主連合約是所有主力合約的機(jī)械聯(lián)系，形成了一個(gè)日交易量和持倉(cāng)量都更大的合約的連續(xù)合約，其K線圖比較連續(xù)，投資者在交易期貨主連合約時(shí)，自動(dòng)默認(rèn)相應(yīng)月份合約。

拓展資料：期貨中主連的意思就是主力合約的連續(xù)，也就是說(shuō)，主連合約是所有主力合約的機(jī)械聯(lián)系，形成了一個(gè)日交易量和持倉(cāng)量都更大的合約的連續(xù)合約，這會(huì)形成一個(gè)比較連續(xù)的K線圖。也就是主連合約。

股指期貨if1905什么意思

股價(jià)指數(shù)期貨(SPIF)，全稱股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨和期貨指數(shù)，是指以股票價(jià)格指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。雙方約定，在未來(lái)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)大小買(mǎi)賣標(biāo)的指數(shù)，到期后以現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)。

股指期貨的保證金跟期貨的價(jià)格、投資者購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量、合約乘數(shù)以及保證金率有關(guān)，它是一個(gè)變量。

① 合約選?。篒F1905 ② 價(jià)格：4130 ③ 合約乘數(shù)：300元/點(diǎn) ④ 保證金率：交易所標(biāo)準(zhǔn)為10 故，一手滬深300IF股指期貨需要保證金約為：4130點(diǎn)×300元/點(diǎn)×10% =123900元，所以一手滬深300股指期貨12萬(wàn)元。

我想知道豆粕1905合約,到期日是哪一天?各位朋友對(duì)19年豆粕行情有什么看...

1、國(guó)際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規(guī)定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最后交易日為交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個(gè)營(yíng)業(yè)日。

2、期權(quán)最后交易日為標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日，到期日同最后交易日。

3、但并不是所有合約最后交易日都是15日，但大部分都是15日，或隨節(jié)假日順延，有少部分品種因自身特點(diǎn)最后交易日有所不同。查看期貨合約到期日，最簡(jiǎn)單的辦法就是，打開(kāi)同花順期貨通，按個(gè)F10，就一目了然了。

4、豆粕期貨的交易代碼是M，每手5噸(交易單位)，波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)位10元，最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸。豆粕期貨的交易時(shí)間是白天09：00-15：00晚上21：00-23：00。豆粕期貨所在交易所上市交易，并且豆粕有豆粕期權(quán)交易 。

5、例如、芝加哥期貨交易所規(guī)定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最后交易日為交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個(gè)營(yíng)業(yè)日。