期貨中的擴(kuò)版是什么意思?一般在什么情況下才擴(kuò)版,擴(kuò)版的比例是多少?

1、不同類型的期貨交易所在擴(kuò)版規(guī)則設(shè)定方面會存在差異，所以用戶在了解這一類型規(guī)則時，應(yīng)針對性的以選擇的交易所為主。

2、劣后資金就是收益不好，但風(fēng)險卻比較大的資金。劣后資金屬于一個安全墊的資金，意思是在資金遭到風(fēng)險的時候，劣后資金將優(yōu)先償付風(fēng)險，在獲得收益的時候，他的收益將會在優(yōu)先級的收益之后支付。

3、是指某統(tǒng)籌地區(qū)所有用人單位為職工繳納的醫(yī)療保險費中，扣除劃入個人帳戶后的其余部分。統(tǒng)籌基金包括：統(tǒng)籌地區(qū)全部參保單位繳費總額扣除記入個人帳戶后的剩余部分；財政補(bǔ)貼；社會捐助；銀行利息；滯納-金等。

4、一般來說是很少會出現(xiàn)超過漲跌幅限制出現(xiàn)跳空缺口，出現(xiàn)這種情況，表示上一交易日收盤時以漲跌停板收盤，然后第二個交易日會擴(kuò)版（提高張跌停幅度），出現(xiàn)極端行情，可能會出現(xiàn)這樣情況。

期貨第四個漲停幅度

1、期貨市場的漲停是以上一個交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)的，不同的品種漲停不同。比如說小麥、銅、鋁、天膠漲停是3個點，棉花、大豆、玉米漲停是4個點，燃料油漲停是5個點等。

2、期貨市場中，不同期貨品種漲停的點數(shù)是不一樣的，商品期貨一般為4%-7%，股指期貨為10%、國債期貨為2%，最新的粳米交易漲跌幅限制在4%。另外期貨合約的漲跌停板幅度并非固定不變。

3、期貨有漲跌停，而且是實行漲跌停板擴(kuò)大制度。比如上海的品種，之一天是5%停板后，第二天擴(kuò)大至7%，第二天仍然同向停板，第三天擴(kuò)大到9%。再次同向停板，第四天停盤。

4、通常情況下期貨的漲跌幅限制是3%、4%、5%。此外期貨也是有漲跌停制度的，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高于或低于以該合約上一交易日結(jié)算價為基準(zhǔn)的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。

5、期貨漲跌幅限制是不固定的，并且還會根據(jù)市場漲跌情況進(jìn)行調(diào)整，所以期貨漲停是多少要根據(jù)具體品種來判斷，比如焦煤期貨漲跌幅限制為8%，焦煤期貨漲停就是8%。

期貨合約達(dá)到漲停板是會怎樣

1、當(dāng)期貨合約交易日收盤時出現(xiàn)漲跌停板，那么連續(xù)的第第三個交易日的漲跌停幅度就會被臨時擴(kuò)大。如果連續(xù)三個交易日漲?；蛘叩?，交易所會暫停交易一天。漲跌停板是根據(jù)上一交易日的結(jié)算價乘以更大漲幅算的。

2、當(dāng)期貨合約交易日收盤時出現(xiàn)漲跌停板，那么連續(xù)的第第三個交易日的漲跌停幅度就會被臨時擴(kuò)大，稱為擴(kuò)板，如鄭商所期貨品種連續(xù)三個漲跌停板幅度為4%—7%—10%。如果連續(xù)三個交易日漲?；蛘叩＃灰姿鶗和＝灰滓惶?。

3、漲停板，顧名思義，期貨合約價格上漲到“天花板”，交易不再連續(xù)。這是因為此時價格上漲的預(yù)期非常強(qiáng)烈，但超過漲停板的賣單無法報入交易所。漲停板處的價格缺少賣單，所以交易停止交易。

4、持有空單：面臨單日更大虧損，因為市場通常追漲追跌，空單無法平倉。 必須在早上8：55分 *** 競價開始時掛出漲停板，以確保交易成功。 注意市場波動，及時調(diào)整倉位。

5、期貨漲停板后做空，很大可能發(fā)生虧損，甚至爆倉。因為期貨漲停板意味著這個時候在漲停板上只有買家，而沒有賣家，空頭平倉需要買入持倉，但此時市場上沒有交易對手(只有同方向的買家，而沒有賣家)，所以平倉是件很難的事。

6、期貨漲停則說明市場上看多意愿比較強(qiáng)，市場上的多單遠(yuǎn)遠(yuǎn)要大于市場上的空單，期貨在多單的影響下，可能會繼續(xù)上漲，創(chuàng)立新高。而且趨勢很難改變。