同一執(zhí)行價(jià)到期日的看漲看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率為什么不同

1、到期時(shí)間越遠(yuǎn)，期權(quán)價(jià)格就越高，因?yàn)闀r(shí)間越長，商品價(jià)格波動(dòng)的情況越復(fù)雜。期權(quán)類型不同：在期權(quán)市場中，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格是不同的，因?yàn)樗鼈兊臋?quán)利和義務(wù)不同。

2、如果在同一標(biāo)的資產(chǎn)上，同一到期日的看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的價(jià)格、行權(quán)價(jià)格和到期日都相同，這種情況在實(shí)際市場中是非常罕見的，幾乎可以說是不可能的。

3、波動(dòng)率傾斜是指不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)隱含波動(dòng)率水平不一致的現(xiàn)象。換句話說，當(dāng)我們看同一資產(chǎn)（比如，某種股票）的不同期權(quán)合約時(shí)，那些行權(quán)價(jià)格較高的合約的隱含波動(dòng)率通常要高于行權(quán)價(jià)格較低的合約。

4、隱含波動(dòng)率 隱含波動(dòng)率是從期權(quán)價(jià)格中引申出來的概念。由期權(quán)定價(jià)理論可知，有五個(gè)因素影響期權(quán)價(jià)格：標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、到期時(shí)間、波動(dòng)率、無風(fēng)險(xiǎn)利率和執(zhí)行價(jià)格。

5、隱含波動(dòng)率受市場買賣力量的影響，與歷史波動(dòng)率未必相同。某一月份期貨只有一個(gè)歷史波動(dòng)率，但其隱含波動(dòng)率卻很多。區(qū)別執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率都不盡相同。實(shí)際交易中，隱含波動(dòng)率更受交易者的重視。

什么是隱含波動(dòng)率?

1、隱含波動(dòng)率是指根據(jù)期權(quán)價(jià)格和其他已知參數(shù)（如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、行權(quán)價(jià)、到期時(shí)間和無風(fēng)險(xiǎn)利率），通過反推計(jì)算出來的使得期權(quán)市場價(jià)格等于期權(quán)理論價(jià)格的波動(dòng)率。

2、隱含波動(dòng)率(Implied Volatility)是將市場上的期權(quán)或權(quán)證交易價(jià)格代入權(quán)證理論價(jià)格模型Black-Scholes模型，反推出來的波動(dòng)率數(shù)值。

3、隱含波動(dòng)率是將市場上的期權(quán)或權(quán)證交易價(jià)格代入權(quán)證理論價(jià)格模型而反推出來的波動(dòng)率數(shù)值。隱含波動(dòng)率不是基于標(biāo)的的歷史價(jià)格數(shù)據(jù)，而是指市場“隱含”的標(biāo)的價(jià)格在未來的波動(dòng)率。

4、隱含波動(dòng)率是一種推算出來的預(yù)期未來股價(jià)波動(dòng)程度的指標(biāo)。它是一種計(jì)算出未來期權(quán)價(jià)格波動(dòng)程度的度量，表示市場對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率的估計(jì)值。它涉及到期權(quán)價(jià)格，市場現(xiàn)貨價(jià)格，期權(quán)到期時(shí)間和利率等變量。

5、隱含波動(dòng)率是指將期權(quán)價(jià)格帶入期權(quán)定價(jià)公式中所計(jì)算出來的值。在BS期權(quán)定價(jià)公式中，主要有五個(gè)因素，即標(biāo)的價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、利率、有限期、波動(dòng)率，只要將期權(quán)價(jià)格帶入公司中，利用前四個(gè)因素就可以計(jì)算出隱含波動(dòng)率。

6、隱含波動(dòng)率：隱含波動(dòng)率是由期權(quán)的市場價(jià)格反推出來的波動(dòng)率，它表達(dá)了市場對標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。

股票價(jià)格高于bs公式的價(jià)格,隱含波動(dòng)率怎么變化

這個(gè)公式的目的是想計(jì)算一下某一個(gè)期權(quán)現(xiàn)在的價(jià)格應(yīng)該是多少，但是往往來說，價(jià)格是由市場決定的，所以這個(gè)公式的用法有可能是先有價(jià)格，然后通過價(jià)格反過來計(jì)算隱含波動(dòng)率，隱含波動(dòng)率在這里是Nd1和Nd2。

下降波動(dòng)率=(第二個(gè)頂部-之一個(gè)頂部)/兩頂部的時(shí)間距離對于投資者來說，期貨市場上除了牛熊市之外，更多的時(shí)間處于一種無法辨別價(jià)格走勢或者價(jià)格沒有大幅變化的狀況。此時(shí)的交易策略可以根據(jù)市場波動(dòng)率的大小具體細(xì)分。

將標(biāo)的股價(jià)、執(zhí)行價(jià)格、利率、到期時(shí)間代入定價(jià)公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動(dòng)率。

在期權(quán)交易中，隱含波動(dòng)率是指將期權(quán)價(jià)格帶入期權(quán)定價(jià)公式中所計(jì)算出來的值。

如何通俗的理解期權(quán)的隱含波動(dòng)率

隱含波動(dòng)率是將期權(quán)交易價(jià)格帶入期權(quán)定價(jià)模型反向推出的波動(dòng)率數(shù)值。對期權(quán)投資者而言，期權(quán)交易其實(shí)就是在交易標(biāo)的資產(chǎn)在未來一段時(shí)間的波動(dòng)。

期權(quán)的隱含波動(dòng)率是指市場參與者根據(jù)期權(quán)市場上的定價(jià)情況，推導(dǎo)出的標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格波動(dòng)率的一種估計(jì)。它是通過將期權(quán)的市場價(jià)格反推回一個(gè)波動(dòng)率水平，使得按照這個(gè)波動(dòng)率計(jì)算的理論期權(quán)價(jià)格與市場實(shí)際成交價(jià)格相一致。

隱含波動(dòng)率是指根據(jù)期權(quán)價(jià)格和其他已知參數(shù)（如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、行權(quán)價(jià)、到期時(shí)間和無風(fēng)險(xiǎn)利率），通過反推計(jì)算出來的使得期權(quán)市場價(jià)格等于期權(quán)理論價(jià)格的波動(dòng)率。

期權(quán)的價(jià)格依賴于標(biāo)的產(chǎn)品的價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、無風(fēng)險(xiǎn)利率、從目前到期權(quán)到期的時(shí)間、基礎(chǔ)資產(chǎn)的波動(dòng)率等變量，同一資產(chǎn)的不同期權(quán)會(huì)有不同的隱含波動(dòng)率主要是由于市場上買方和賣方的需求和供給不一致所導(dǎo)致的。

期權(quán)隱含波動(dòng)率是指根據(jù)期權(quán)市場上的期權(quán)價(jià)格反推出的標(biāo)的資產(chǎn)未來波動(dòng)性的預(yù)期水平。它是投資者對標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期，通過期權(quán)市場上的期權(quán)價(jià)格來反映。