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為什么隱含波動率不同(隱含波動率大于實際波動率)
同一執(zhí)行價到期日的看漲看跌期權(quán)的隱含波動率為什么不同1、到期時間越遠,期權(quán)價格就越高,因為時間越長,商品價格波動的情況越復(fù)雜。期權(quán)類型不同:在期權(quán)市場中,看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格是不同的,因為它們的權(quán)利和義務(wù)不同。2、...
財經(jīng)資訊 2024-01-2136 0
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沒有了
同一執(zhí)行價到期日的看漲看跌期權(quán)的隱含波動率為什么不同1、到期時間越遠,期權(quán)價格就越高,因為時間越長,商品價格波動的情況越復(fù)雜。期權(quán)類型不同:在期權(quán)市場中,看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格是不同的,因為它們的權(quán)利和義務(wù)不同。2、...